Integral FX - インテグラル FX

最近更新できずすみません。
ネタはたまっているのですが、最近時間がとれません。

FX-max Weeklyですが、原資は割っていないものの、調子は今ひとつです。
USD/JPYが6/6からずっと連敗しているのが足を引っ張っています。
1年前からシミュレーションしてもマイナスになっています。
作者さんのページでもチューニング中とのこと。

チューニングされるまで、USD/JPYは取引対象から外すことにしました。
同じ条件でシミュレーションすると、CAD/JPYもいまいちなので、取引対象からはずしています。

その代わりAUD/JPYは絶好調で7勝1敗です。

自分でも調整できる所がいいですね。

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以前から言われていた、香港株式市場での新規上場ですが、8/14で確定したようです。

現在は7.8付近ですが、上場が近づくにしたがって、よりHKD高になることが予想されます。
底打ちを確認した所で買い増しを行います。

USD/HKD口座の余剰資金で建てているさや取り＋スワップ狙いのポジションも、含み益があるうちに一旦クローズして、買い増しに備えようと思います。

アストマックスで土曜日の夜間にレートが一気に7.74付近まで動いています。
幸いロスカットはされていませんが、サポートに異常レート扱いなのか、問い合わせてみました。

カウンターパーティからは誤ってロスカットされた口座に関する情報が入ってきていないため、異常レート扱いなのでは？ということ。
相対取引なので顧客のポジションは業者管理かと思っていましたが、カウンターパーティが管理する形態とのことです。
偶然全口座がロスカットにならないようにポジションを持っていたこともあり得なくはないので、いまいち納得できませんでしたが。
もし異常レート扱いでないのならば、今後の取引について考えます、と言っておきました。

おそらく異常レート扱いなのと、現在ポジションを増やすにはいいレートなので、買い増しをする方向です。

先週から週トレにまりんちゃんを加えました。

FX-max weekly(6/6〜 50万スタート)
損益：-39,200
口座残高：536,779

まりんちゃん
損益：-47,770
口座残高：452,260(6/23〜 50万スタート)

今週は残念ながら両方マイナスでした。
来週のポジションには双方売りもでてきて、相場の流れが変わってきたようです。

「サヤ取り 極」


さや取りの手法を「さや獲り名人」から「さや取り 極」に変更しました。

「さや獲り名人」も、さや取りの基本的な考え方で、参考になった点は多々あり、ポジションの組み方、ポジションサイズは今でも取り入れています。
だた、エントリーのタイミングが平均からの乖離による逆張りのみだったので、逆方向にトレンドが発生してしまい、損切りせざるを得ないことが2回ほどありました。
実際、AUD/JPY売りを絡めたペアで計20万ほどの損切りを行いました。

「さや取り 極」ではMACD、RSI、ボリンジャー、長期トレンドとエントリーの指標が多いので、トレンドに逆らって大きな損になることは今の所ありません。
2,3週間ほど前に手法を切り替えましたが、現在は回収してプラスになっています。

両方の手法を検証した結果、実際の取引には以下のルールで行っています。

ポジションサイズについて

資金100万で、必要証拠金、エントリー時の含み損合わせて、余裕資金60-70万程度までを目安にしています。
同時にエントリーするのは10組程度になります。

ポジションの組み方について

2つの通貨ペアを円換算して近い金額になるようにします。
たとえば、AUD/JPY - NZD/JPYでは1対1で保有しますが、EUR/JPY - NZD/JPYでは、1:2もしくは、2:3程度にします。
極みを使えばクロス円以外でも簡単に計算できます。

エントリーのタイミングについて


極みは分析対象の通貨ペアが充実している一方で、シグナルは厳し目です。
シグナルが強いときはスワップを考慮せずにエントリーしますが、
若干弱い時や乗り遅れ気味でもスワップがプラス方向であればエントリーします。
1ヶ月程度の長期保有になるペアも出てくるので、無理なタイミングでスワップがマイナスになるポジションは組まない方が無難です。

USD/HKDは7.8以下でしかポジションを増やさないことにしているので、ここ最近はスワップ分の余裕資金がある状態です。
また想定下限レートを7.735にしていますが、レートが7.8前後で安定している時はロスカットに耐えるための資金もある程度余裕資金になります。

余裕資金を遊ばせておくのは資金効率が悪いので、スワップ狙いで他の通貨ペアを持つことにしました。
とは言え、高金利通貨の方張りでは動きが大きく、いざというときポジションを解消出来ない可能性があります。

そこで、相関係数が逆相関方向に高く、なおかつ両方買い持ちでスワップがプラスになる通貨ペアを買い建てる方法を選びました。
また、さや取りの考え方も取り入れて、両方の通貨ペアの損益の合計がプラスになった時はいったん決済し、取引損益を得た後、再度ポジションを持ち直します。
相関係数が高いので基本損益が一定幅になるはずですが、完全な相関ではないので、含み益、または損になる状態が発生します。益になった時は遠慮なく頂いておきます。

今回選んだのは、AUD/JPY - EUR/AUDで、相関係数は-0.9106です。
ボリュームが近くなるよう2:1の割合で保有します。
スワップは1単位あたり178円で、USD/HKDより良いです。
通貨ペアは「サヤ取り 極」を使って探しました。

この方法でスワップ＋取引損益で安定的に収益を上げれています。
もちろんUSD/HKDを買い増すタイミングがきた時はそちらに資金を回します。

ブログタイトルのIntegral（統合的）は、相性のいい手法の組み合わせを探すことも意図しています。
組み合わせる場合、一つ一つの手法が確実に収益をあげらる事が前提になってくると考えています。

FX-max Weekly　期間限定再販

FX-max weekly 6月16日週の結果です。

+17,100

初期資金：500,000
月始め残高：500,000
現在の残高：557,593

今週は若干益が少ないですが、2週連続勝ち越しです。
システムトレードでは過去うまくいかなかった事がありますが、FX-max weeklyは安心して見ていられますね。

6月末まで期間限定で再販するようです。

FXとは関係ないのですが、Seesaaの使い方でちょっとしたTIPSです。

このBlogのリンクはBloglinesで実際に私が購読しているものから自動生成しています。
Bloglinesのリンクの自動生成機能を使うとSeesaaだとIE6で文字化けしてしまいました。
以下のようにcharset宣言を追加することで解決しました。

＜script language="javascript" ...charset="utf-8"

USD/HKD6/6週の結果です。

口座：アストマックス

口座残高(実現):3,007,442(前週末2,985,937 +21,505)
ポジション数：216
評価損益：+553,106
純資産：3,560,548

スワップは減少傾向であるものの、ほったらかしでも確実にプラスになるのはありがたいものです。
含み益が先週よりさらに増えました。ポジションは持ちっ放しにする方針ですが、悪い気はしないですね。

FX-max weekly 6/6週の結果です。

収支：+65,935
口座残高：546,198(全週比+9.2%)

週トレをするのにヒロセ通商LION FXの時間指定成行を使っています。
時間指定は週末、週明けの前後数時間は指定できないのですが、週明けは大体指値で通っているので、問題ないです。